SMBC模型验证面经

发表于 2025-09-15

更新于 2025-10-22

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1. 面试时间 2025年9月12日
2. 岗位类别 模型风险分析
3. 学历 金融硕士
4. 公司名字 SMBC
5. 申请方式 海投
6. 面试结果 Fail

8月底投的简历，9月初收到的hr的email，简单一个hr call之后约了一个online面试。一共两个半小时，5轮。每一轮30分钟。

第一轮：

简历面，聊之前银行的工作经历。问了很多简历上提到的模型的问题，但深度不深，难度还可以。

第二轮：

代码面，出了两道DP题，一道是一维的DP，难度中等。另一道二维的DP比较难，没有做出来。

第三轮：

知识面，数学问题为主。

1. 解一个常微分方程。难度不高，属于warm up了。
2. 求一个类似于正态分布pdf的积分，用极坐标转换解的，实际上可以用正态分布的性质做更简单。
3. 证明协方差矩阵半正定。
4. 贝叶斯概率解一个概率问题。

第四轮：

知识面，金融知识和随机过程。一个华人大叔面的，特别严。。。

1. call option和put option的bs定价公式。
2. call optionn的delta，gamma的公式。At-the-money的delta有什么特点？会导致什么问题？
3. 如果你有两个stock，你要怎么hedge？如果你有一个stock和它对应的期权，你会怎么hedge？
4. put-call parity是什么？怎么理解？
5. VaR怎么理解？怎么算VaR？（这题完全不会，被嘲讽了。。。）
6. 怎么用随机过程解抛硬币连续出现两次head的期望？

第五轮：

BQ面